Momentum window — consenso académico

Síntesis de literatura sobre formation/holding periods en cross-sectional momentum. Resuelve PP-04. Raw en raw/momentum-window-academic-consensus.md.

Papers clave

• Jegadeesh-Titman 1993 (seminal).
• Moskowitz et al. 2012 (time series momentum, 12-month horizon).
• Mamais 2025 (regime-dependent windows).
• Goyal-Jegadeesh 2015 (short-term momentum components).

Datos usados en el wiki

• Skip-month obligatorio (evita short-term reversal).
• Regime dependence (12m pre-2008, 3m post-2008 en algunos contextos).
• Recomendación: ensemble 12-1 + 6-1 para robustez.

Relaciones

• Source de: concepts/momentum-window-selection.
• Refina: analysis/recommended-strategy-for-user (actualizar el composite score).