¿Es viable la estrategia Zarattini en RACIONAL?¶
El paper Zarattini reporta Sharpe 1.33 y 19.6% anualizado en SPY — pero asume costs de US commission-free broker. En RACIONAL los costos son 500x mayores — la estrategia probablemente pierde. Cuantificamos.
Costs assumidos vs costs reales¶
| Item | Paper Zarattini | RACIONAL Free | RACIONAL Pro |
|---|---|---|---|
| Commission | $0.0035/share | $0 | $0 |
| Slippage | $0.001/share | ~0.05-0.1% | ~0.05-0.1% |
| USD spread | N/A (US broker) | 0.99% | 0.49% |
| Total round-trip | ~$0.009/share ≈ 0.0015% | ~2.0% | ~1.05% |
Para SPY a $600: el paper asume ~$0.009 de costo total por round-trip. RACIONAL cobra ~$12 (free) o ~$6.30 (Pro). 800-1,300x más caro.
¿Cuánta alpha necesita capturar cada trade para cubrir fees?¶
Para romper parejo con el broker, la estrategia necesita:
- Paper Zarattini (US broker): cada trade ganador debe moverse >0.0015% para ser rentable neto.
- RACIONAL Free: cada trade ganador debe moverse >2% para ser rentable neto.
- RACIONAL Pro: >1.05%.
Con hit rate 43% (reviewer QuantMacro), cada trade ganador debe cubrir la expected loss de los 57% perdedores MÁS los fees:
- E[alpha_per_win] × 0.43 ≥ E[loss_per_loss] × 0.57 + fees
Estimación cruda del break-even¶
Si asumimos avg move de SPY intraday ~0.3-0.5%:
- En Zarattini: avg move 0.4% × 43% hit = +0.17% bruto; -0.23% brutos perdidos en 57% = -0.13%. Costos ~0.002%. Neto ~+0.04% por trade × ~250 días = ~10% anual. (Números orden de magnitud — no calibrados).
- En RACIONAL Pro: avg move 0.4% × 43% = +0.17%; -0.23% × 57% = -0.13%. Costos 1.05%. Neto ~-1.0% por trade. Brutal pérdida neta.
- En RACIONAL Free: aún peor.
Conclusión¶
La estrategia Zarattini NO es viable tal cual en RACIONAL. No es una opinión — es la aritmética de los fees.
¿Qué SÍ funciona del paper?¶
Las IDEAS subyacentes SÍ son útiles para un swing-trading variant:
- Noise boundaries — concepto de volatility-adjusted breakout levels. Se puede aplicar a holding multi-día (daily bars, sin intraday).
- Gap adjustment — ajustar bounds por overnight gap es una idea aplicable a swing.
- VWAP exit — mejor que fixed target en mercados con distinto régimen.
- Convex payoff acceptance — hit rate bajo OK si wins son grandes.
Propuesta adaptada a RACIONAL¶
"Weekly Zarattini-inspired":
- Data: daily bars (no intraday).
- Entry: breakout sobre 14-day avg range, chequeado end-of-day.
- Exit: reached target (weekly high) or weekly close.
- Holding esperado: 3-7 días.
- Trades/mes: ~4-8.
- Fricción por trade en RACIONAL Pro: ~1.05%.
- Target alpha por trade: >2% para ser ampliamente rentable.
Esto es hipotético. Necesita backtest antes de paper trading.
Escenario "migrar a broker con API"¶
Si el user migrara a Alpaca o IBKR (requeriría aprobación international acc + mover fondos + riesgos adicionales), la estrategia original Zarattini sería directamente ejecutable. Costs similares a los del paper.
Tradeoff: - Beneficio: potencial Sharpe 1.33 / 19.6% anualizado (si replica). - Costo: fricción operativa del cambio, duplicate reporting tributario, time-to-open-account.
Decisión pendiente del user — no es nuestra para tomar.
Gaps¶
- Backtest específico de la variante weekly adaptada a fees de RACIONAL. Sin esto la propuesta es especulativa.
- Confirmar el cost assumption exacto del paper Zarattini (léase el PDF del paper vía alternative route: ResearchGate, Semantic Scholar, Google Colab).
- Hit rate y trades/año confirmados numéricamente.
- Performance de la strat en VIX bajos vs altos (el paper indica mejor en VIX>20, pero sin barras de error).
Relaciones¶
- Source: sources/zarattini-spy-intraday-momentum.
- Constraint: entities/racional, fees.
- Framework más amplio: concepts/evidence-based-strategies, analysis/adapting-broker-without-api.
- Contradicción con el optimism de "beat SP500 con agente AI" sin calibrar fees.