Evidence-based trading strategies — synthesis¶
Síntesis de literatura académica sobre estrategias con evidencia de outperformance. Cubre momentum (Jegadeesh & Titman), mean reversion, factor investing (AQR). Raw en
raw/evidence-based-strategies-synthesis.md.
Queries que alimentaron esto¶
- "momentum strategy academic evidence Jegadeesh Titman retail beat SP500 out of sample"
- "mean reversion stock trading academic evidence post gap RSI extremes retail"
- "factor investing value momentum quality AQR Cliff Asness retail equity returns"
Papers clave citados¶
- Jegadeesh & Titman 1993 (seminal momentum) → 30y out-of-sample 2023 confirma profits persisten.
- Rouwenhorst 1998 — momentum internacional (replica Europa).
- Poterba & Summers 1988 — mean reversion long-term stocks.
- Asness, Moskowitz, Pedersen 2013 — "Value and Momentum Everywhere" (8 mercados).
- Zarattini, Aziz, Barbon — "Beat the Market" SPY intraday (SSRN 4824172) — directo relevante al user.
Datos usados en el wiki¶
- Tabla de viabilidad estrategia × RACIONAL → concepts/evidence-based-strategies.
- Horizonte vs hit rate tradeoff.
Limitaciones¶
- Datos vienen de WebSearch summaries, no de los PDFs. Algunos claims pueden tener matices que perdemos.
- "Beat the Market SPY intraday" paper — merece fetch dedicado (candidato discovery nuevo).
Relaciones¶
- Source de: concepts/evidence-based-strategies.
- Complementa: concepts/base-rates-vs-sp500 (la evidencia empírica que SÍ apoya estrategias específicas vs el paraguas general de SPIVA).