Saltar a contenido

Paper trading rollout

Patrón: el agente de trading empieza en paper money (simulado) y solo se promociona a dinero real cuando demuestra disciplina y métricas estables. Evita que bugs de prompt o de lógica quemen capital.

Fases sugeridas (adaptadas del video + mejor práctica)

  1. Paper trading — capital virtual. Objetivo: validar que el agente respeta guardrails y la memoria se actualiza bien.
  2. Paper + tracking externo — el agente "tradea" pero el usuario registra manual. Valida el workflow sin API.
  3. Real money pequeño (<5% del portfolio destinado al experimento). Mayor atención manual.
  4. Real money full del experimento (el porcentaje pre-comprometido en #Sizing del experimento).

Mínimo temporal de paper trading

Recomendación de MindStudio/OpenClaw: 2–4 semanas mínimo antes de considerar real money. Justificación implícita: ese rango empieza a cubrir diferentes condiciones de mercado intraweek (FOMC, earnings cycles, vol spikes) y suficientes trades para detectar bugs de integración.

Refinamiento propio (basado en concepts/base-rates-vs-sp500): para que los resultados tengan valor estadístico, 2–4 semanas NO basta — habría que extender a 3–6 meses con ≥30 trades completados. Las 2–4 semanas de MindStudio sirven para validar que el sistema funciona técnicamente, no que la estrategia funciona.

Slippage estimado: 0.05–0.1% para equities líquidos US. Con RACIONAL añade 0.49–0.99% de spread USD — total fricción ~0.6–1.1% por leg, 1.2–2.2% round trip. Marca el umbral mínimo de alpha por trade.

Gates para promocionar (criterios objetivos)

Ninguno solo es suficiente; evaluar en conjunto:

  • Sharpe > SP500 en el período simulado (nada de "mucho retorno con 90% drawdown").
  • Max drawdown < X% (definir según tolerancia del usuario).
  • Win rate y avg win/loss estables — señal de que no hay bugs creando outliers.
  • N trades mínimo — 30+ antes de tomar métricas en serio; el tamaño muestral importa.
  • Reglas respetadas 100% — si el agente violó un guardrail aunque sea una vez, pausar y debuggear.

Sizing del experimento

Usuario pre-compromete un % del patrimonio al experimento (diversificación consciente). Dentro de eso:

  • No más del X% en un solo ticker.
  • Dinero que entra al experimento no sale hasta fin de experimento (evita emociones).
  • Criterios objetivos de parada: drawdown total > N% del experimento → pausar y revisar.

Lo que el video NO cubre

  • Tamaño muestral mínimo para declarar "esto funciona".
  • Cómo ajustar el sizing en función del Sharpe creciente.
  • Qué hacer si el mercado está en régimen distinto al del backtest/paper (bull → bear).

Relaciones