Índice — Day Trading Automatico

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Sources

• nate herk 24 7 trader — Video de inspiración (33:15) mostrando agente 24/7 con Opus 4.7 + Alpaca + Perplexity + ClickUp.
• racional wise review — Review Wise Chile sobre RACIONAL (fees, tiers, backend DriveWealth).
• spiva betashares 21y analysis — Análisis 21 años SPIVA: tasas de underperformance activos vs índices.
• retail day trading evidence — Meta-analysis de 5 estudios retail day trading (Barber/Odean Taiwan + Brasil + dot-com + FX + learning).
• claude code routines docs — Docs oficiales Anthropic de Claude Code Routines (triggers, límites, API endpoint).
• openclaw architecture mindstudio — MindStudio: arquitectura 4-agent OpenClaw + 30-day challenge ($10K).
• evidence based strategies synthesis — Síntesis Jegadeesh/Titman momentum + AQR factors + mean reversion.
• zarattini spy intraday momentum — Paper Zarattini "Beat the Market" SPY intraday (Sharpe 1.33, 19.6% anualizado 2007-2024).
• chile us tax framework — Síntesis tributación Chile-US para inversionista retail (tratado 2024, W-8BEN, 1042-S, SII).
• backtest frameworks and pitfalls — VectorBT/Backtrader/Zipline/QuantConnect + pitfalls López de Prado.
• momentum crashes research — Daniel-Moskowitz 2016 + Barroso-Santa-Clara 2015 sobre momentum crashes y fixes.
• data sources point in time — Data providers (free vs paid) para constituents, fundamentals, precios point-in-time.
• momentum window academic consensus — J-T 1993, Moskowitz 2012, Mamais 2025 sobre windows óptimos.

Conceptos

• file based agent memory — Patrón de memoria persistente en archivos markdown.
• scheduled routines pattern — Horarios típicos (pre-market, open, midday, close, weekly review).
• context budget — Presupuesto de tokens por routine; evitar context rot.
• paper trading rollout — Fases paper → real money con gates objetivos.
• trading guardrails — Reglas duras para evitar catástrofes.
• beat the sp500 framing — Framing del objetivo y métricas correctas.
• base rates vs sp500 — Tasas SPIVA: 65% activos underperform en 1y, 92% en 15y.
• retail trader base rates — 97-99% retail day traders pierden (Barber/Odean Taiwan, Brasil, etc).
• multi agent trading architecture — Patrón 4-agent (Data/Strategy/Risk/Execution).
• evidence based strategies — Momentum (Jegadeesh-Titman), factor investing (AQR), mean reversion + viabilidad RACIONAL.
• chile us tax regime — Tratado 2024, withholding 15% divs, 0% cap gains US / gravable Chile. High-freq = high tax burden.
• backtest methodology — Frameworks Python + pitfalls clásicos (survivorship, look-ahead, overfitting). Plan backtest específico.
• data sources for backtest — Qué data necesita la strategy + setup MVP ($0) vs serio (~$150-250/mes).
• momentum window selection — Ensemble 12-1 + 6-1 para robustez ante regime shifts. Skip-month obligatorio.
• agent prompts — ⭐ Prompts específicos por agent (Data/Strategy/Risk/Execution) listos para usar como skills.
• commitment devices for kill switches — Cómo prevenir override emocional de kill switches (delay forzado, journaling, multi-factor, hard floors).
• regime detection — Detección bull/bear/transition en real time (SPY 200MA + VIX + breadth + yield curve).
• earnings management — Cómo el sistema maneja earnings announcements. Decisión: hold-through + signal amplification.
• factor combination method — Z-score aditivo con winsorizing vs rank-based. Decisión: z-score con winsorizing p1/p99.
• portfolio reconciliation — Reconciliación wiki vs RACIONAL sin API (daily / weekly / monthly).
• cron schedule chile us — Scheduling con timezones (Chile sin DST vs US con DST).
• strategy health monitoring — Cómo distinguir "dead" de "drawdown temporal" con 4 métricas + reglas ex-ante.
• stop loss design — ATR-based trailing stop 2.5 ATR per position. Han 2015: monthly loss cap -49% → -11%.
• holidays calendar handling — NYSE calendar es source of truth; system skip días no-trading.
• experiment exit strategy — 4 escenarios a 24 meses + framework pre-registrado. Incluye "graduación" a parte permanente del portfolio.
• universe selection market cap — Decisión: top 100 del S&P500. Balance alpha/liquidez/spread en RACIONAL.
• sector concentration rules — Stack 3 caps: position 10%, sector 30%, sub-industry GICS-4 15%. Anti big-tech disfrazada.
• dividend handling — Cash accumulado, rebalance mensual lo usa como dry powder.
• chilean broker alternatives — 🇨🇱 Fintual vs Racional vs Zesty vs tradicionales. Fintual tiene spread USD más bajo (~0.4%).

Entidades

Personas

• nate herk — Autor del video-fuente.

Tools / Brokers

• alpaca — Broker US con API, usado en el video.
• racional — Broker del usuario (Chile, sin API). Fees conocidos: 0.99% spread free / 0.49% Pro / 1% portfolios.
• drivewealth — Broker US backend de RACIONAL. Stub.
• perplexity — Research API usado en el video.
• clickup — Notifications en el video.
• claude opus 4 7 — Modelo LLM.
• claude code routines — Scheduler para agentes.
• openclaw — Harness anterior, stub.
• puppeteer playwright — Browser automation, stub.

Herramientas

Las herramientas están clasificadas bajo Entidades arriba. Esta sección crecerá a medida que aparezcan libraries específicas (backtest frameworks, risk libs, data providers).

Técnicas

(Vacío aún. Se llenará con páginas de estrategias específicas: momentum, mean reversion, pairs, etc. — aparecerán con nuevos sources y /deepen.)

Comparaciones

• (Pendiente: comparar brokers con/sin API, horizontes de trading, frameworks de backtest.)

Análisis

• swing vs day trading — Desambiguar el estilo operativo; el sweet spot es swing, no day trading estricto.
• nate herk claim verification — Por qué "+8% vs S&P en 30 días" no es evidencia.
• adapting broker without api — Cómo adaptar el método al broker del usuario (RACIONAL).
• small caps alpha exception — 70% de small-caps activos batieron al índice 2024; por qué no aplica al usuario.
• retail learning bias — Retail no aprende de pérdidas (96.4% vs 95.3% siguen tradeando). Implica kill switches ex-ante.
• zarattini strategy racional viability — Por qué Zarattini SPY intraday no funciona en RACIONAL (costs 500-1300x mayores).
• recommended strategy for user — ⭐ Síntesis end-to-end: swing+factor sobre S&P500 large-caps via Claude Code Routines + Chrome automation. Rollout por fases con kill switches.
• momentum crash risk — ⚠️ Update crítico a la estrategia: momentum crashes (-30-50% DD posibles). Obligatorios: vol targeting, trend filter, VIX filter.
• factor crowding alpha decay — ¿Siguen siendo rentables momentum/quality/value en 2026? Sí pero con decay. Target realista: 3-5% excess annualized, Sharpe 0.7-0.8.
• llm financial bias — 5 biases del LLM agente; mitigaciones (numeric en script, prompts neutrales, audit routine).
• us broker migration chile — 🌍 Estrategia alternativa: migrar a IBKR/US broker siendo ciudadano chileno. Fees 20-100× menores. Break-even $30k+ capital.
• tax implications foreign broker — 💸 Implicancias tributarias CL si migras (RIE + DJ 1929 + F22 extended + CFC NO aplica retail).