Índice — Day Trading Automatico

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Sources

• sources/nate-herk-24-7-trader — Video de inspiración (33:15) mostrando agente 24/7 con Opus 4.7 + Alpaca + Perplexity + ClickUp.
• sources/racional-wise-review — Review Wise Chile sobre RACIONAL (fees, tiers, backend DriveWealth).
• sources/spiva-betashares-21y-analysis — Análisis 21 años SPIVA: tasas de underperformance activos vs índices.
• sources/retail-day-trading-evidence — Meta-analysis de 5 estudios retail day trading (Barber/Odean Taiwan + Brasil + dot-com + FX + learning).
• sources/claude-code-routines-docs — Docs oficiales Anthropic de Claude Code Routines (triggers, límites, API endpoint).
• sources/openclaw-architecture-mindstudio — MindStudio: arquitectura 4-agent OpenClaw + 30-day challenge ($10K).
• sources/evidence-based-strategies-synthesis — Síntesis Jegadeesh/Titman momentum + AQR factors + mean reversion.
• sources/zarattini-spy-intraday-momentum — Paper Zarattini "Beat the Market" SPY intraday (Sharpe 1.33, 19.6% anualizado 2007-2024).
• sources/chile-us-tax-framework — Síntesis tributación Chile-US para inversionista retail (tratado 2024, W-8BEN, 1042-S, SII).
• sources/backtest-frameworks-and-pitfalls — VectorBT/Backtrader/Zipline/QuantConnect + pitfalls López de Prado.
• sources/momentum-crashes-research — Daniel-Moskowitz 2016 + Barroso-Santa-Clara 2015 sobre momentum crashes y fixes.
• sources/data-sources-point-in-time — Data providers (free vs paid) para constituents, fundamentals, precios point-in-time.
• sources/momentum-window-academic-consensus — J-T 1993, Moskowitz 2012, Mamais 2025 sobre windows óptimos.

Conceptos

• concepts/file-based-agent-memory — Patrón de memoria persistente en archivos markdown.
• concepts/scheduled-routines-pattern — Horarios típicos (pre-market, open, midday, close, weekly review).
• concepts/context-budget — Presupuesto de tokens por routine; evitar context rot.
• concepts/paper-trading-rollout — Fases paper → real money con gates objetivos.
• concepts/trading-guardrails — Reglas duras para evitar catástrofes.
• concepts/beat-the-sp500-framing — Framing del objetivo y métricas correctas.
• concepts/base-rates-vs-sp500 — Tasas SPIVA: 65% activos underperform en 1y, 92% en 15y.
• concepts/retail-trader-base-rates — 97-99% retail day traders pierden (Barber/Odean Taiwan, Brasil, etc).
• concepts/multi-agent-trading-architecture — Patrón 4-agent (Data/Strategy/Risk/Execution).
• concepts/evidence-based-strategies — Momentum (Jegadeesh-Titman), factor investing (AQR), mean reversion + viabilidad RACIONAL.
• concepts/chile-us-tax-regime — Tratado 2024, withholding 15% divs, 0% cap gains US / gravable Chile. High-freq = high tax burden.
• concepts/backtest-methodology — Frameworks Python + pitfalls clásicos (survivorship, look-ahead, overfitting). Plan backtest específico.
• concepts/data-sources-for-backtest — Qué data necesita la strategy + setup MVP ($0) vs serio (~$150-250/mes).
• concepts/momentum-window-selection — Ensemble 12-1 + 6-1 para robustez ante regime shifts. Skip-month obligatorio.
• concepts/agent-prompts — ⭐ Prompts específicos por agent (Data/Strategy/Risk/Execution) listos para usar como skills.
• concepts/commitment-devices-for-kill-switches — Cómo prevenir override emocional de kill switches (delay forzado, journaling, multi-factor, hard floors).
• concepts/regime-detection — Detección bull/bear/transition en real time (SPY 200MA + VIX + breadth + yield curve).
• concepts/earnings-management — Cómo el sistema maneja earnings announcements. Decisión: hold-through + signal amplification.
• concepts/factor-combination-method — Z-score aditivo con winsorizing vs rank-based. Decisión: z-score con winsorizing p1/p99.
• concepts/portfolio-reconciliation — Reconciliación wiki vs RACIONAL sin API (daily / weekly / monthly).
• concepts/cron-schedule-chile-us — Scheduling con timezones (Chile sin DST vs US con DST).
• concepts/strategy-health-monitoring — Cómo distinguir "dead" de "drawdown temporal" con 4 métricas + reglas ex-ante.
• concepts/stop-loss-design — ATR-based trailing stop 2.5 ATR per position. Han 2015: monthly loss cap -49% → -11%.
• concepts/holidays-calendar-handling — NYSE calendar es source of truth; system skip días no-trading.
• concepts/experiment-exit-strategy — 4 escenarios a 24 meses + framework pre-registrado. Incluye "graduación" a parte permanente del portfolio.
• concepts/universe-selection-market-cap — Decisión: top 100 del S&P500. Balance alpha/liquidez/spread en RACIONAL.
• concepts/sector-concentration-rules — Stack 3 caps: position 10%, sector 30%, sub-industry GICS-4 15%. Anti big-tech disfrazada.
• concepts/dividend-handling — Cash accumulado, rebalance mensual lo usa como dry powder.
• concepts/chilean-broker-alternatives — 🇨🇱 Fintual vs Racional vs Zesty vs tradicionales. Fintual tiene spread USD más bajo (~0.4%).

Entidades

Personas

• entities/nate-herk — Autor del video-fuente.

Tools / Brokers

• entities/alpaca — Broker US con API, usado en el video.
• entities/racional — Broker del usuario (Chile, sin API). Fees conocidos: 0.99% spread free / 0.49% Pro / 1% portfolios.
• entities/drivewealth — Broker US backend de RACIONAL. Stub.
• entities/perplexity — Research API usado en el video.
• entities/clickup — Notifications en el video.
• entities/claude-opus-4-7 — Modelo LLM.
• entities/claude-code-routines — Scheduler para agentes.
• entities/openclaw — Harness anterior, stub.
• entities/puppeteer-playwright — Browser automation, stub.

Herramientas

Las herramientas están clasificadas bajo #Entidades arriba. Esta sección crecerá a medida que aparezcan libraries específicas (backtest frameworks, risk libs, data providers).

Técnicas

(Vacío aún. Se llenará con páginas de estrategias específicas: momentum, mean reversion, pairs, etc. — aparecerán con nuevos sources y /deepen.)

Comparaciones

• (Pendiente: comparar brokers con/sin API, horizontes de trading, frameworks de backtest.)

Análisis

• analysis/swing-vs-day-trading — Desambiguar el estilo operativo; el sweet spot es swing, no day trading estricto.
• analysis/nate-herk-claim-verification — Por qué "+8% vs S&P en 30 días" no es evidencia.
• analysis/adapting-broker-without-api — Cómo adaptar el método al broker del usuario (RACIONAL).
• analysis/small-caps-alpha-exception — 70% de small-caps activos batieron al índice 2024; por qué no aplica al usuario.
• analysis/retail-learning-bias — Retail no aprende de pérdidas (96.4% vs 95.3% siguen tradeando). Implica kill switches ex-ante.
• analysis/zarattini-strategy-racional-viability — Por qué Zarattini SPY intraday no funciona en RACIONAL (costs 500-1300x mayores).
• analysis/recommended-strategy-for-user — ⭐ Síntesis end-to-end: swing+factor sobre S&P500 large-caps via Claude Code Routines + Chrome automation. Rollout por fases con kill switches.
• analysis/momentum-crash-risk — ⚠️ Update crítico a la estrategia: momentum crashes (-30-50% DD posibles). Obligatorios: vol targeting, trend filter, VIX filter.
• analysis/factor-crowding-alpha-decay — ¿Siguen siendo rentables momentum/quality/value en 2026? Sí pero con decay. Target realista: 3-5% excess annualized, Sharpe 0.7-0.8.
• analysis/llm-financial-bias — 5 biases del LLM agente; mitigaciones (numeric en script, prompts neutrales, audit routine).
• analysis/us-broker-migration-chile — 🌍 Estrategia alternativa: migrar a IBKR/US broker siendo ciudadano chileno. Fees 20-100× menores. Break-even $30k+ capital.
• analysis/tax-implications-foreign-broker — 💸 Implicancias tributarias CL si migras (RIE + DJ 1929 + F22 extended + CFC NO aplica retail).