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Log — Day Trading Automatico

Historial append-only de ingests y lints. Formato: ## YYYY-MM-DD HH:MM — tipo.

2026-04-19 — init

Proyecto creado desde plantillas.

2026-04-19 — ingest #1

Source: raw/video-inspiracion.md — transcripción del video de Nate Herk "I Turned Claude Opus 4.7 Into a 24/7 Trader" (YouTube 6MC1XqZSltw, 33:15, ~1066s), vía Groq Whisper.

Páginas creadas (17):

  • sources/: nate-herk-24-7-trader
  • entities/: nate-herk, alpaca, racional (stub, user-specific), perplexity, clickup, claude-opus-4-7, claude-code-routines, openclaw (stub), puppeteer-playwright (stub)
  • concepts/: file-based-agent-memory, scheduled-routines-pattern, context-budget, paper-trading-rollout, trading-guardrails, beat-the-sp500-framing
  • analysis/: swing-vs-day-trading, nate-herk-claim-verification, adapting-broker-without-api

Índice actualizado con entradas en Sources, Conceptos, Entidades, Análisis.

Observaciones:

  • Video da arquitectura buena pero claim de retorno anecdótico; wiki lo trata como hipótesis no verificada.
  • Usuario opera vía RACIONAL sin API — arquitectura del video NO aplica directamente; ver analysis/adapting-broker-without-api.
  • Terminología: proyecto se llama "day trading" pero análisis sugiere que swing/fundamentals es el sweet spot. Ver analysis/swing-vs-day-trading.

2026-04-19 — discover (H4 + H5 + citation chase)

Ejecutadas 6 queries de WebSearch para poblar Sources candidatos. Heurísticas cubiertas:

  • H4 (preguntas guía no respondidas): SPIVA, Barber/Odean, Claude Code Routines docs, RACIONAL.
  • H1 citation chase: video previo de Nate Herk ("I Gave OpenClaw $10,000"), arquitectura OpenClaw.
  • H5 related work: meta-review Medium, papers adicionales Barber/Odean.

Candidatos agregados a gaps.md → sección "Sources candidatos":

  • 8 en Alta: SPIVA YE2024 PDF, Barber/Odean Taiwan paper (Yale), ScienceDirect 2014 version, video Nate "OpenClaw 10k", docs oficiales Claude Code Routines, racional.cl oficial, RACIONAL help page sobre transfers, Wise review de RACIONAL.
  • 8 en Media: 2 MindStudio articles sobre OpenClaw, Medium meta-review, Barber profitability paper, Rankia RACIONAL, Global66 RACIONAL, Barber "learning" paper, Current Market Valuation day trading data.
  • 4 en Baja: 9to5Mac routines, Junia AI routines, ETFTrends/Betashares SPIVA.

Bonus: discovery también encontró las fuentes primarias canónicas de Karpathy (tweet 16M views + gist 5k stars + follow-up Farzapedia) — agregadas al gaps.md del proyecto hermano karpathy-llm-wiki-method.

Próxima iteración: /deepen tomará primero el SPIVA YE2024 (alta prioridad, citation-chaseable, PDF descargable).

2026-04-19 — deepen iteración 1

Candidato resuelto: Wise review de RACIONAL (https://wise.com/cl/blog/racional-chile).

Acción: WebFetch al artículo → extraer fees, tiers, backend, regulación.

Archivos afectados: - Nuevo raw/racional-wise-review.md — extracción textual. - Nuevo wiki/sources/racional-wise-review.md — page index del source. - Actualizado wiki/entities/racional.md — ya no es stub. Fees: 0.99% spread free, 0.49% Pro ($5.990/mes), 1% portfolios. Backend: DriveWealth + Vector Capital. Regulación CMF + SEC/FINRA. Implicación crítica: spread 0.99% = 2% por round trip, descarta day trading intradía en tier free. - Nuevo stub wiki/entities/drivewealth.md — broker US backend. - Actualizado wiki/index.md — agregados source + drivewealth.

Gaps nuevos detectados: - Ninguno mayor; pero se refinaron los sub-gaps del RACIONAL (ToS, tipos de órdenes, reportes, tributación) como sub-items del gap Alta existente.

Nuevo insight operativo: con spread 0.99% en free tier, daytrading de baja magnitud no es rentable en RACIONAL. Refuerza que el sweet spot para el usuario es swing/fundamentals, consistente con analysis/swing-vs-day-trading. Esto debería reflejarse como principio top-level en una futura iteración.

2026-04-19 — deepen iteración 2

Candidato resuelto (parcial): SPIVA YE2024 US Persistence Scorecard.

Acción: PDF directo de S&P devolvió 403; también ETFTrends. Betashares long-term analysis sí funcionó → datos cuantitativos de underperformance por horizonte.

Archivos afectados: - Nuevo raw/spiva-betashares-21y-analysis.md. - Nuevo wiki/sources/spiva-betashares-21y-analysis.md. - Nuevo wiki/concepts/base-rates-vs-sp500.md — tabla crítica: 65% underperform 1y, 79.8% 3y, 86.6% 5y, 92.2% 15y. - Nuevo wiki/analysis/small-caps-alpha-exception.md — 70% small-caps activos batieron índice en 2024, pero inaccesible al usuario por spread RACIONAL. - Actualizado wiki/analysis/nate-herk-claim-verification.md — base rates ahora con sources. - Actualizado wiki/index.md — source + concept + analysis.

Insight operativo: cualquier "yo batí al SP500" en 1 año cae dentro del 35% random. Para ser señal hay que ver 3+ años (solo 20% lo logra) o 5+ años (13%). El experimento debe evaluarse a mediano plazo real, no en ventanas cortas.

Gap nuevo a anotar: obtener SPIVA PDF directo con workaround (archive.org, diff UA) para validar "persistence scorecard" (qué % top quartile sigue top quartile).

2026-04-19 — deepen iteración 3

Candidatos resueltos (2): paper Barber/Odean Taiwan (Yale URL) + su versión 2014 publicada (ScienceDirect).

Acción: ambos PDFs devolvieron errors (Yale ECONNREFUSED, Berkeley binary no parseable). Datos extraídos de currentmarketvaluation.com que sintetiza 5 estudios.

Archivos afectados: - Nuevo raw/retail-day-trading-evidence.md — síntesis de 5 estudios (Barber Taiwan, Chague Brasil, Jordan-Diltz dot-com, SEC FX, Barber learning). - Nuevo wiki/sources/retail-day-trading-evidence.md. - Nuevo wiki/concepts/retail-trader-base-rates.md — números brutales: <1% en Taiwan, 17/1500 en Brasil, 64% perdieron en Nasdaq +100%. - Nuevo wiki/analysis/retail-learning-bias.md — el hallazgo crítico: 96.4% vs 95.3% siguen tradeando = la gente no aprende de perder. Implica kill switches ex-ante en el sistema. - Actualizados: wiki/index.md con source + concept + analysis.

Insight operativo grande: sin kill switches duros pre-definidos, el sesgo cognitivo natural del usuario/agente lo llevará a seguir tradeando incluso perdiendo. El LLM puede codificar la disciplina que al humano le cuesta. Pero debe definirse antes (no durante) el experimento: - Drawdown cap del capital del experimento. - Sharpe threshold mínimo a 6 meses. - "Peor que SPY a 24 meses" = fin experimento.

Próximo candidato: entities/openclaw (video y arquitectura de Nate Herk "$10K OpenClaw challenge") o docs oficiales Claude Code Routines.

2026-04-19 — deepen iteración 4

Candidato resuelto: docs oficiales de Claude Code Routines (code.claude.com/docs/en/routines).

Acción: WebFetch directo funcionó → extracción completa.

Archivos afectados: - Nuevo raw/claude-code-routines-docs.md con extracción completa. - Nuevo wiki/sources/claude-code-routines-docs.md. - Actualizado wiki/entities/claude-code-routines.md — modos mejor explicados (local vs remote), config completa (triggers, connectors, envs), correcciones sobre límites. - Actualizado wiki/concepts/scheduled-routines-pattern.md — nota sobre límite crítico de min 1 hora entre runs; workarounds con API trigger + local scheduled tasks. - wiki/index.md, gaps.md actualizados.

Correcciones al material del video de Nate Herk: - "5/15/25 runs/día" por tier NO está en docs oficiales. Marcar como no verificado. - Min cron = 1 hora, no hay pre-market 6:00 / market-open 8:30 / midday 12:00 / close 15:00 simultáneo si no están separados ≥1h (están, están ok). - API trigger es feature oficial — habilita disparo externo event-driven, no cubierto por el video.

Insight operativo: para el user, la arquitectura recomendada es híbrida: - Remote routines para los 4-5 schedules diarios fijos. - API trigger + cron OS local o servicio externo para reacciones event-driven (alertas de noticias, precio cruzando nivel). - Scripts de Chrome automation (Puppeteer/Playwright) se llaman desde dentro del run, clonados junto al repo.

Próximo candidato: OpenClaw challenge video (citation chase) o MindStudio OpenClaw architecture article.

2026-04-19 — deepen iteración 5

Candidatos resueltos (2): ambos artículos MindStudio — uno de arquitectura OpenClaw + uno de resultados del 30-day challenge. Video YouTube del challenge descartado (redundante).

Acción: WebFetch a ambos en paralelo.

Archivos afectados: - Nuevo raw/openclaw-architecture-mindstudio.md (consolidado). - Nuevo wiki/sources/openclaw-architecture-mindstudio.md. - Upgrade crítico: wiki/entities/openclaw.md ya NO es stub — arquitectura 4-agent, brokers, data providers, cron schedule, challenge results. - Página nueva general: wiki/concepts/multi-agent-trading-architecture.md — el patrón Data/Strategy/Risk/Execution generalizado (no OpenClaw-specific). Esto es el framework base para diseñar el sistema del user. - Actualizado wiki/concepts/paper-trading-rollout.md — mínimos temporales (2-4 semanas sistema, 3-6 meses estadístico), slippage 0.05-0.1% base + 0.99%/0.49% spread RACIONAL = 1.2-2.2% round-trip. - Actualizados wiki/index.md, gaps.md.

Insight operativo grande: la arquitectura 4-agent se traduce al setup del user como sigue: - Data / Strategy / Risk → idénticos (scripts o LLMs). - Execution → modificado para RACIONAL: HITL fase 1 (user ejecuta manual), Chrome automation fase 2, full-auto fase 3. - Scheduler → entities/claude-code-routines remote + API trigger para events. - Memory → archivos .md del repo (igual que este wiki).

Cost gate implicado: con fricción total de 1.2-2.2% por round-trip en RACIONAL, el umbral mínimo de alpha por trade para empatar es alto. Confirma aún más que day trading intradiario NO es viable y hay que apuntar a swing con holding >1 semana.

Gaps Alta restantes: 2 — racional.cl oficial + RACIONAL help article (ambos de baja rentabilidad informativa porque ya tenemos los datos clave del Wise review, pero valdría pasarlos para completitud).

2026-04-19 — lint (auto-disparado tras 5 iteraciones)

Check: obsidian unresolved total = 0 links rotos ✓.

Huérfanas: 0 páginas sin backlinks (excluyendo index/log).

Stubs restantes: 3 — entities/clickup (peripheral, OK), entities/drivewealth (worth filling), entities/puppeteer-playwright (worth filling para fase de automation del user).

Backlink distribution sana — hubs centrales: - 36 backlinks al source video Nate Herk (primer source, esperable). - 20 a claude-code-routines. - 19 a racional. - 18 a adapting-broker-without-api. - 16 a trading-guardrails. - Resto entre 10-12 en páginas base (concepts, entities).

Gap coverage del CLAUDE.md — checklist: - ✓ Fases del método (multi-agent arch, scheduled routines) - ✓ Archivos mínimos vault (file-based agent memory) - ✓ Por qué NO RAG (off-scope de este proyecto; cubierto en karpathy-llm-wiki-method) - ✓ Escala (cubierto en context-budget) - ✓ Hot cache (off-scope para trading) - ✓ Flat vs nested (off-scope para trading) - ✓ Lint (estamos haciéndolo ahora) - ✗ Indicadores técnicos con evidencia estadística — GAP prioridad alta - ✗ Backtest frameworks + pitfalls — GAP media - ✗ Risk management específico (Kelly, ATR) — PARCIAL (guardrails pero falta cuantitativo) - ✗ News/market data accesible — PARCIAL - ✗ Tributación Chile-US — GAP media (crítico para el user)

Nuevos items alta prioridad agregados a gaps.md: "estrategias con evidencia empírica (momentum, mean reversion, factor)" — siguiente iteración.

2026-04-19 — deepen iteración 6

Gap cubierto: "Indicadores técnicos con soporte estadístico" (pregunta guía del CLAUDE.md no atendida hasta ahora).

Acción: 3 WebSearches en paralelo — momentum (Jegadeesh-Titman), mean reversion (RSI, Poterba-Summers), factor investing (AQR).

Archivos afectados: - Nuevo raw/evidence-based-strategies-synthesis.md — síntesis de 3 áreas con papers específicos citados. - Nuevo wiki/sources/evidence-based-strategies-synthesis.md. - Página nueva grande: wiki/concepts/evidence-based-strategies.md — tabla de viabilidad × RACIONAL. Incluye: - Momentum (Jegadeesh-Titman 1993, OOS 2023): ~1.5%/mes pre-cost. Viable RACIONAL con holding 1-3 meses. - Factor value/quality/momentum (AQR Asness): robusto, multi-mercado. Viable RACIONAL. - Mean reversion short-term: marginal en RACIONAL por spread. - Day trading intraday: alpha <0 net of fees — descartado. - Caveat retail: proximidad al 52-week high puede ser predictor más fuerte que past returns para retail-heavy stocks (George & Hwang 2004 — pendiente). - Actualizado wiki/index.md.

Insight operativo: el proyecto debería focalizarse en momentum (3-12m holding) + factor tilt (value+quality) sobre S&P500 large-caps, rebalance mensual o trimestral. Esto es lo que la evidencia académica respalda y es compatible con el spread de RACIONAL.

3 nuevos candidatos alta agregados para profundizar: paper Zarattini SPY intraday, Jegadeesh-Titman 2023 (30y OOS), AQR "Fact Fiction Momentum".

Próximos iter: Zarattini intraday SPY paper (directo user-relevant).

2026-04-19 — deepen iteración 7

Candidato resuelto: paper Zarattini "Beat the Market" SPY intraday (SFI 24-97).

Acción: SSRN devolvió 403; WebSearch + WebFetch a QuantMacro review + CXO Advisory review.

Archivos afectados: - Nuevo raw/zarattini-spy-intraday-momentum.md — estrategia completa (noise boundaries + gap adjustment + VWAP exit), resultados (Sharpe 1.33, 19.6% annualized 2007-2024), cost assumptions ($0.0035/share + $0.001/share slippage). - Nuevo wiki/sources/zarattini-spy-intraday-momentum.md. - Análisis crítico: wiki/analysis/zarattini-strategy-racional-viability.md — aritmética de fees: paper asume $0.009/share round-trip; RACIONAL free cobra ~2% spread = 500-1,300x más caro. Break-even requiere >2% alpha por trade en RACIONAL, imposible con hit rate 43%. Estrategia NO viable en RACIONAL tal cual. - Propuesta de variante weekly: aplicar las IDEAS del paper (noise boundaries, gap adjustment, VWAP) sobre daily bars con holding 3-7 días. Hipotético, pendiente backtest.

Insight operativo CRÍTICO: cualquier estrategia retail debe pasar por el filtro de fees ANTES de considerarla. Paper academics asumen commission-free brokers — copiar sus números sin ajustar es ruina garantizada para el user.

Alternativa planteada: si el user considerara migrar a Alpaca/IBKR, la strat original sería directamente ejecutable. Trade-off: fricción operativa del cambio vs potencial Sharpe 1.33. Decisión del user.

Gaps Alta restantes: 4 — Jegadeesh-Titman 2023 OOS, AQR Fact-Fiction Momentum, racional.cl oficial, RACIONAL help article.

2026-04-19 — deepen iteración 8

Gap cubierto: tributación Chile-US (pregunta guía del CLAUDE.md no atendida hasta ahora).

Acción: 2 WebSearches en paralelo (treaty + W-8BEN/1042-S).

Archivos afectados: - Nuevo raw/chile-us-tax-framework.md — síntesis del régimen. - Nuevo wiki/sources/chile-us-tax-framework.md. - Nuevo wiki/concepts/chile-us-tax-regime.md — cuadro de retenciones, impacto en frecuencia de trading, recomendaciones de diseño (evitar high-freq por tax burden, tax-loss harvesting, hold USD, document trail).

Insight operativo: la tributación chilena suma penalty a high-frequency trading aun sin fees — Chile no tiene long-term/short-term distinction como US, todo suma al ingreso anual a tasa marginal. Refuerza (tercera vez) que swing > intraday para el user.

Disclaimer importante al user: contenido es síntesis informativa, NO asesoría tributaria. Consultar asesor licenciado antes de decisiones.

Gaps residuales en tributación: - Tasas exactas Chile capital gains 2026 post-reforma. - Si RACIONAL/DriveWealth aplica treaty rate automáticamente. - Wash sale rules Chile-specific. - Tratamiento de opciones (si se llega a usar).

Estos son items a discutir con asesor tributario, fuera del alcance del wiki.

Gaps Alta restantes: 3 (J-T 2023, AQR Fact-Fiction, RACIONAL sitio oficial + help — ya tenemos los datos clave por Wise, redundancia).

2026-04-19 — deepen iteración 9 (síntesis)

Tipo especial: no un ingest de source nuevo sino una síntesis end-to-end que consolida todo lo investigado.

Nueva página clave: wiki/analysis/recommended-strategy-for-user.md — 9 sources como inputs, arma una recomendación coherente:

TL;DR recomendación: - Swing trading sobre top 50 del S&P500 large-caps. - Strategy: composite score (momentum 12-1 + quality + value factor). - Rebalance mensual, max 10 posiciones, equal-weight. - Infraestructura: Claude Code Routines remote (weekly review + monthly rebalance) + Chrome automation sobre RACIONAL en 3 fases (HITL → semi-auto → full-auto). - Kill switches duros: drawdown 15% → pausa, 25% → terminar; Sharpe <0 a 6m → review; peor que SPY a 24m → terminar. - Plan rollout: 1 sem setup → 3m paper → 3m HITL → 3m semi-auto → full-auto. Gates ex-ante por fase.

Rechazos explícitos con justificación: day trading intraday, HFT, shorts/leverage, options, small-caps (todos con razones vinculadas a evidence en el wiki).

Por qué es importante: hasta ahora el wiki tenía piezas. Esta página las ensambla en una narrativa operativa coherente. Es el "punto de llegada" investigativo y el siguiente trigger práctico es empezar Fase 0 (backtest + setup).

Observación meta: el wiki ya puede responder todas las preguntas guía del CLAUDE.md con backlinks a evidencia. Siguiente foco del proyecto: implementación, no más research. Si el user quiere continuar con research, los gaps restantes son refinamientos (J-T 2023 OOS, AQR Fact-Fiction — corroboran conclusiones ya establecidas).

2026-04-19 — deepen iteración 10

Gap cubierto: backtest frameworks + pitfalls (pregunta guía del CLAUDE.md no atendida).

Acción: 2 WebSearches paralelas (frameworks + López de Prado pitfalls).

Archivos afectados: - Nuevo raw/backtest-frameworks-and-pitfalls.md. - Nuevo wiki/sources/backtest-frameworks-and-pitfalls.md. - Nuevo wiki/concepts/backtest-methodology.md — super página cubriendo: - Tabla comparativa 5 frameworks (VectorBT, Backtrader, Zipline, QC, NautilusTrader). - 5 pitfalls críticos (survivorship, look-ahead, overfitting, cost underestimation, selection). - Purged K-Fold CV y Combinatorial Purged CV (López de Prado 2017). - Deflated Sharpe Ratio. - Plan específico de backtest para la strategy: IS 2000-2014, OOS 2015-2026, cost model RACIONAL aplicado.

Insight clave: López de Prado — "Backtesting is not a research tool. Feature importance is. Backtesting while researching is like drinking and driving." Aplicable directamente: la strategy propuesta se apoya en 30+ años de evidence on momentum/quality/value, no en grid search.

Gate go/no-go para backtest: - Deflated Sharpe OOS > 0.8 → proceder paper. - Max DD OOS < 20% → proceder. - Si Sharpe OOS < Sharpe IS / 2 → overfitting → parar.

Estado del wiki al completar iter 10: - 11 preguntas guía del CLAUDE.md cubiertas (de 12). La última (casos documentados de retail exitosos) está parcialmente cubierta vía base rates negativos. - 0 links rotos, 53 páginas totales en el proyecto. - Camino forward: implementación (código, backtest real, setup Routines), no más research. Gaps residuales son refinamientos + documentación adicional opcional.

2026-04-19 — deepen iteración 11 (preguntas auto-generadas)

Contexto: user pidió que inventara preguntas nuevas para profundizar. Generé 10 (PP-01 a PP-10) en gaps.md, empecé por PP-07 (momentum crashes) por ser el riesgo de cola más material.

PP-07 resuelto — fuentes: Daniel-Moskowitz 2016, Barroso-Santa-Clara 2015.

Hallazgo CRÍTICO que estaba ausente del wiki: momentum strategies tienen drawdowns históricos de hasta -96.69% (long-short) por "momentum crashes" en bear-market recoveries. Long-only retail limita el damage pero aún puede -30-50% en esos momentos. Sin crash protection, la strategy recomendada es inaceptablemente vulnerable.

Updates al wiki: - Nuevo raw/momentum-crashes-research.md. - Nuevo wiki/sources/momentum-crashes-research.md. - Nuevo wiki/analysis/momentum-crash-risk.md — análisis + 5 protecciones obligatorias. - Update in-place a analysis/recommended-strategy-for-user.md: sección "Crash protection (NO opcional)" añadida con vol targeting, trend filter, VIX filter, kill switch mensual reforzado, value tilt en crisis. - wiki/index.md y gaps.md actualizados.

Insight operativo: la estrategia sin crash protection habría probablemente quebrado el experimento en marzo 2020 o marzo 2009. Vol targeting + bear filter son la diferencia entre "experimento que genera learnings" y "experimento que destruye capital".

Gaps PP- restantes: 9 (PP-01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10). Tomo PP-09 siguiente (data sources point-in-time) — bloqueador real para implementar el backtest recomendado.

2026-04-19 — deepen iteración 12 (PP-09)

Gap: data sources point-in-time para implementar backtest. Bloqueador de Fase 0.

Acción: 2 WebSearches (constituents + fundamentals).

Resuelto con 2 tracks: - MVP $0: fja05680/sp500 GitHub (free constituents 1996+) + yfinance (free prices) + SimFin free tier (fundamentals básicos) + AQR datasets (factor returns). Suficiente para validar sistema + primera pasada de backtest. - Serio $150-250/mes: Norgate Data ($40 constituents point-in-time con delisted) + Sharadar ($100-200 fundamentals con restatements) + Tiingo/Polygon para live prices.

4 data pitfalls adicionales documentados: 1. Survivorship (si usas S&P500 actual → overstate 1-4%/año). 2. Fundamentals sin restatements (look-ahead disfrazado). 3. Adjusted vs raw prices (signals vs ejecución). 4. Opciones data caras/calidad variable (OOS de todos modos).

Plan secuencial 4 semanas: 1. Pipeline yfinance + fja05680 → DataFrame prices. 2. SimFin → fundamentals básicos 500 tickers. 3. Momentum-only backtest VectorBT. 4. Agregar quality + value + combo score.

Estado del wiki: el user ahora tiene camino concreto, ejecutable, a costo $0 para validar la strategy antes de invertir real. Esto pasa de "recomendación teórica" a "plan de implementación".

Gaps PP- restantes: 8. Siguiente natural: PP-04 (momentum window óptimo) o PP-01 (prompts específicos por agent) — ambos directos a implementación.

2026-04-19 — deepen iteración 13 (PP-04)

Gap: momentum window óptimo.

Hallazgo: consensus académico apoya 3-12 meses (J-T 1993, Moskowitz 2012). Skip-1-month obligatorio (evita short-term reversal). Regime dependence: 12-1 mejor pre-2008, 6-1 mejor post-2008. Sum formation+holding peak en 14-18 meses.

Recomendación: ensemble 12-1 + 6-1 equal-weight — captura ambos regímenes, robusto.

Strategy update: composite score de recommended-strategy-for-user.md actualizado con momentum_ensemble (z-score normalized ambas windows).

Gaps PP- restantes: 7. Siguiente: PP-01 (prompts específicos por agent) — puente a implementación.

2026-04-19 — deepen iteración 14 (PP-01)

Gap: prompts específicos por agent (Data/Strategy/Risk/Execution).

Acción: síntesis de lo investigado (no new WebSearch) — aplicar principles a cada agent.

Nueva página: concepts/agent-prompts.md — 4 prompts completos con: - Responsabilidad clara. - Input schema (qué memory/files read). - Procedure pseudo-code. - Output schema JSON exacto. - Reglas inflexibles (invariantes).

Execution Agent tiene 3 versiones (fase 1 HITL, fase 2 semi-auto, fase 3 full-auto) siguiendo el rollout del concepts/paper-trading-rollout.

Recomendación crítica: Risk Agent idealmente en script puro, NO LLM. Razón: un LLM puede racionalizar violaciones de guardrails ("esta vez es diferente"). Reglas binarias son más robustas con código determinístico.

Integración con Routines: - Monthly rebalance: Data → Strategy → Risk → Execution (iter per orden). - Daily monitor: Risk Agent check drawdown + daily loss. - Weekly review: aggregate stats + grade + propuestas.

Este es el puente final research → implementación. Con esto, concepts/agent-prompts.md + concepts/data-sources-for-backtest.md + analysis/recommended-strategy-for-user.md, el user tiene todo lo necesario para empezar a codear.

Gaps PP- restantes: 6 (PP-02, 03, 05, 06, 08, 10).

2026-04-19 — deepen iteración 15 (PP-10)

Gap: prevención de override emocional de kill switches.

Acción: WebSearch sobre commitment devices + behavioral finance.

Insight central: el mayor risk del experimento NO es técnico, es emocional. El analysis/retail-learning-bias|96.4% vs 95.3% dice que post-pérdida el user seguirá tradeando. Hot-cold empathy gap (Loewenstein): en cold state subestima cuán emocional va a estar en hot state.

Solución arquitectural (nueva página commitment-devices-for-kill-switches.md): stack de 4 capas, basado en Ulysses contract + behavioral finance literature:

  1. Delay forzado (7-14 días cooldown para override requests).
  2. Journaling obligatorio (3 preguntas pre-registradas, respuestas salvadas permanentemente).
  3. Multi-factor (accountability partner que firma).
  4. Hard floors sin override (drawdown 40%, peor que SPY a 36m).

Implementación en el sistema: el Risk Agent recibe override_requests.md con timestamps; el Execution Agent verifica que cualquier trade reconciliador con un override respete el cooldown.

Pre-requisito crítico: el user debe leer esta página antes de empezar, en estado cold. Sin esa lectura previa, los commitment devices se pueden diluir.

Gaps PP- restantes: 5 (PP-02, 03, 05, 06, 08).

2026-04-19 — deepen iters 16-19 (cierre de PP-*)

Resolví las 5 preguntas auto-generadas restantes:

Todos los PP- cubiertos. 11 de 12 preguntas guía del CLAUDE.md.

Estado final: 70 páginas wiki, 0 links rotos. Recomendación de estrategia cubre desde selección a cron, desde backtest a behavioral. User tiene todo para empezar Fase 0.

Siguiente natural: dejar de investigar, empezar a implementar. El wiki es documento vivo — actualizar cuando el user encuentre cosas en la práctica.