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Trading guardrails

Reglas duras codificadas en el prompt y en la lógica del agente para evitar catástrofes. Un agente LLM es "autonomous, eager" (Nate Herk) — sin guardrails puede irse off the rails rápido.

Set mínimo sugerido (del video + adiciones)

Position sizing

  • Max 5% del portfolio por posición. Previene concentración.
  • Max 3 nuevas posiciones por semana. Reduce overtrading.
  • Un trade por ticker por día (evita doble-entrada por error).

Loss control

  • Daily loss cap (ej. -2% del portfolio/día → parar de tradear).
  • Stop loss obligatorio en cada entrada (trailing 10% del video, o basado en ATR).
  • -7% cut en midday routine para losers.

Instrumentos permitidos

  • Acciones US de mid/large cap liquidas.
  • ETFs (SPY, QQQ, etc.).
  • NO options (salvo feature explícita).
  • NO leveraged ETFs (TQQQ, SQQQ, etc.).
  • NO penny stocks.
  • NO earnings plays sin reglas especiales.

Operacionales

  • Paper mode por default; real money requiere flag explícito.
  • Confirm before submit: en el caso sin API, humano confirma con un click cada orden.
  • Screenshot + log de cada orden ejecutada.
  • Circuit breaker: si X trades consecutivos pierden, pausar y alertar.

Cómo codificar en el prompt

Dos capas:

  1. Soft (prompt): "Nunca operas más del 5% del portfolio en una posición". El agente puede racionalizar excepciones.
  2. Hard (code): script que lee la orden antes de ejecutarla y la rechaza si viola reglas. Esto es más confiable.

Para este proyecto, el segundo es crítico: el agente LLM NO debería poder ejecutar una orden directamente; debería generar una orden candidata que un script valida contra guardrails antes de aprobarla.

Relación con audit

Toda violación de guardrail debe quedar loggeada aunque se haya impedido — señal de que el prompt degradó o hay un bug.

Relaciones